Skip to main content

PRM - подготовка к экзаменам

Start date

Sat, 04/09/2010 - Sat, 23/10/2010

PRMIA на своем сайте указывает, что Профессиональный Риск Менеджер (PRM ™) является независимым подтверждением квалификации и приверженности самым высоким стандартам профессионализма, честности и лучших практик в рамках профессии риск-менеджмента. "Фокус Трейнинг" предлагает два вида курсов для тех, кто готовится к экзаменам PRM: общие для финансовой математики, статистики и численных методов - BootCamp (математические и финансовые), и специализированные для экзаменов III и IV. BootCamp специально сконцентрированы и целенаправленно созданы настолько интенсивными, насколько это возможно - таким образом, чтобы значительно улучшить Ваши знания и навыки в области финансовой математики, статистики и численных методов. Наши инструкторы концентрируют внимание на наиболее сложных вопросах, чтобы в вашей памяти остался максимум знаний и навыков. Две специализированные программы для Экзаменов III и IV нацелены на то, чтобы помочь Вам сдать экзамен с первой попытки. Если вы решили готовиться к экзамену III с нами, вы проведете 8 дней изучая современные методы управления рисками под руководством наших инструкторов, каждый из которых является сертифицированным PRM. Для тех, кто готовится к экзамену IV, мы предлагаем 4 дня подготовки по кейсам с инструктором - сертифицированным PRM.

В общем случае, кандидаты должны сдать четыре экзамена для получения PRM:

Экзамен I: Финансы - теория, финансовые инструменты и рынки

ЭКЗАМЕН II: Математические основы управления рисками

ЭКЗАМЕН III: Практики управления рисками

ЭКЗАМЕН IV: Case Studies, стандарты наилучшей практики PRMIA , поведения и этики, подзаконные акты.

Полезная таблица возможных перезачетов:

CFA, CIIA, CEFA, FSA, CQF Exam I, Exam II Exam III and IV
CSI (Financial Risk Management), CAIA Exam I Exam II, III and IV
ASA Exam II Exam I, III and IV
Associate PRM Certificate Exam IV Exam I, II and III

Основной план подготовительных сессий с сентября 2010:

  1. I. MARKET RISK MANAGEMENT.
    1.   VAR Models:
      1.   Analytical (Delta-Normal) VAR.
      2.   Monte Carlo Simulation VAR.
      3.   Historical VAR.
    2. Mapping Positions to Risk Factors and Backtesting VAR Models.
    3. Advanced VAR Models.
    4. Stress Testing.
  2. CREDIT RISK MANAGEMENT.
    1. Foundation of Credit Risk Modelling:
      1. PD.
      2. EAD.
      3. LGD.
    2. Default and Credit Migration.
    3. Portfolio Models of Credit Loss:
      1. Credit Metrics.
      2. Credit Portfolio View.
      3. KMV Model.
      4. Credit Risk+.
    4. Credit Risk Capital Calculation.
  3. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT.
    1. Operational Risk Management Framework.
    2. Operational Risk Process Models.
    3. Operational VAR Models.
  4. CAPITAL ALLOCATION and RAPM.

Подготовительные сессии к PRM начинаются 04 сентября 2010; все 8 закончатся к 23 октября и проводятся по выходным. Стоимость участия - 45,000 р., первые 10 зарегистрировавшихся получают скидку 15%. Чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните регистрационную форму.